选择语言
导航栏
主页
关于我们
CRI概况
CRI团队
智能数据
我们的数据
企业违约率及自然息差
整体违约率及自然息差
企业脆弱性指数
CRI 系统重要性金融机构
计算器
数据下载
方法论
概念和科学基础
技术文献
白皮书
出版物
每周信用简报
中小企业信用简报
特别报告
半年度信用概述
环球信用评论
中国A股上市公司信用报告
机会
招贤纳士
征集信用评级研究方案
如何使用本网站
用户手册
登录
技术文献
以下技术报告及补遗详细讲述了CRI模型的演变和实际应用细节。在设计上,新一期的技术报告包括了对前一期报告的全部更改以及两期之间相关有增补。有关文档发布的历史记录,请参阅用户指南
。
技术报告和补遗用户指南
2022
版本2021更新1补遗5:对中国本土银行长短期负债的计算实施比率处理
版本2021更新1补遗4:在DTD计算中对权重使用更新的平滑方法
版本2021更新1补遗3:在生成违约概率和违约数量分布时加入违约相关性 (DC)
版本2021更新1补遗2:基于BICS2007和BICS2020,行业分类标准从NUS-CRI 2007转移至NUS-CRI 2020
2021
版本2021更新1补遗1:替换哈萨克斯坦和黑山1年期和3个月期利率
版本2021更新1
版本2020更新2补遗2:关于针对中国上市公司添加协变量的简介
2020
版本2020更新2补遗1:替换瑞士1年期和3个月利率
版本2020更新2
版本2020更新1补遗1:将违约距离(DTD)的一个参数的更新频率从每月增加到每天
版本2020更新1
版本2017更新1补遗15:替换埃及股票指数
版本2017更新1补遗14:替换意大利股票指数与加纳1年期利率
2019
版本2017更新1补遗13:印度违约事件的似然函数
2018
版本2017更新1补遗12:CRI覆盖范围新增卡塔尔
版本2017更新1补遗11:更换CRI违约率模型的参数估计方法
版本2017更新1补遗10:更换CRI违约率模型中三个月利率的处理方法
版本2017更新1补遗9:在CRI违约率模型中添加协变量;北美和中国估计的变化
版本2017更新1补遗8:更换部分国家3个月期及1年期利率和科威特股指
版本2017更新1补遗7:更换智利1年期和3个月利率
版本2017更新1补遗1*:使用新的信贷周期指数的CRI系统重要金融机构(CriSIFI)
2017
版本2017更新1补遗6:极值调整三个经济体组合的股票指数收益率
版本2017更新1补遗5:更换参数估计方法
版本2017更新1补遗4:更换CRI违约率的协变量
版本2017更新1补遗3:CRI违约率评级 (PDiR)
版本2017更新1补遗2:CRI覆盖范围新增9个非洲国家
版本2017更新1补遗1:CRI系统重要性金融机构 (CriSIFI)
版本2017更新1
版本2016更新1补遗2:公司信用和其他形式退出事件修订及统计数据更新
版本2016更新1补遗1*:中国样本估计-对截距项和违约距离水平的参数估计方法修订及统计推断
2016
版本2016更新1补遗1:中国样本估计-对截距项和违约距离水平的参数估计方法修订
版本2016更新1
版本2015更新1补遗6 : 更换罗马尼亚股指/ 排除罗马尼亚OTC市场
版本2015更新1补遗5 : 公司信用和其他形式退出事件定义修订及统计数据更新
版本2015更新1补遗4: 修订违约距离计算中其他负债权重估计方法
版本2015更新1补遗3:更换丹麦1年期利率;更换印尼3个月利率
版本2015更新1补遗2:强化信用事件辨识,新增印度信用事件
2015
版本2015更新1补遗1:新增酌处信用事件/ 更换摩洛哥股指
版本2015更新1
版本2014更新1补遗9:更新更换罗马尼亚股指
版本2014更新1补遗8:经济体重新分类
版本2014更新1补遗7:更换约旦3个月及1年期利率
版本2014更新1补遗6:更换部分国家3个月期及1年期利率/ CRI覆盖范围扩大/ 修订缺失数据处理/ 关于立陶宛加入欧元区的调整
2014
版本2014更新1补遗5:修订并购事件处理方法
版本2014更新1补遗4:更换泰国3个月期利率/ 修正瑞士与冰岛3个月的利率变量及系数/ RMI-CRI覆盖范围新增阿曼、牙买加和孟加拉国
版本2014更新1补遗3:修订财报优先准则/ 更换印度3个月及1年期利率
版本2014更新1补遗2:排除OTC交易公司/ 更换罗马尼亚股指
版本2014更新1补遗1:替换行业/ 国家违约率的计算方式
版本2014更新1
自然息差的科学和理论基础:一种新的违约预测工具
版本2013更新2b补遗5:替换用以计算违约距离(DTD)的资产负债表项目
版本2013更新2b补遗4:替换瑞典的无风险利率
2013
版本2013更新2b补遗3:替换新加坡3个月的利率
版本2013更新2b补遗2:台湾财务报表优先准则的改变/ 俄罗斯三个月利率的替换
版本2013更新2b补遗1:澳大利亚与韩国财务报表优先使用规则的改变/ MB比率限制的改变/ 新兴市场系数校准的改变/ 泰国违约事件的重新归类/ 约旦股指的改变
版本2013更新2b
版本2013更新1补遗1:月度参数更新变更
版本2013更新1
版本2012更新2 附录8:DTD计算方法更新
版本2012更新2 附录7:预测区间扩展到五年
版本2012更新2 附录6b:水平/ 趋势计算
版本2012更新2 补遗6:缺失数据处理
版本2012更新2 补遗5:日度Sigma
2012
版本2012更新2 补遗4:公司违约后的处理
版本2012更新2 补遗3:全球覆盖
版本2012更新2 补遗1:财务报表/ M&A 的处理
版本2012更新2 补遗2:新国家越南和新西兰加入
版本2012更新2
版本2012更新1补遗1:相对规模计算方式
版本2012更新1
版本2011更新1 补遗4:DTD计算方式及Net Income参数 Variable
版本2011更新1 补遗3:数据筛选
2011
版本2011更新1 补遗2:经济体组合
版本2011更新1 补遗1:破产定义
版本2011更新1
版本2011更新1附录