CRI提供研究驱动的尖端信用风险数据

Firm-level

公司层面信用风险及评级

对全球范围内超过80000家上市公司提供每日更新的违约风险数据。

Firm-level

整体数据

基于整体企业层面数据对区域、国家和行业范围的完整观点。

Firm-level

压力测试方法

使用我们和IMF共同开发的工具对宏观经济冲击在证券市场层面的影响进行分析。

公司层面信用风险及评级

Stress Test



NUS-CRI违约概率 (NUS-CRI PD)是一种具有前瞻性和及时性 的违约概率度量, 数据每日更新。 NUS-CRI PD 覆盖全球超过80,000 家1个月到5年范围内的数据。

我们的参数经过每个地区观测的违约数据校正, NUS-CRI PD 能够给出准确表现并向您提供海内外公司信用风险的详细评估

NUS-CRI PD由完全透明且定期更新的方法产生,致力于提供以最新风险研究为基础的解决方法,并被海内外风险机构监管部门以及预警系统所广泛信赖和使用。

整体数据

Aggregate Data

NUS-CRI整体PD使用自下而上的违约分析模型能让您对对任何感兴趣的地区, 国家行业行业进行可信度评估。

NUS-CRI企业脆弱性指数 (CVI)提供了对特别感兴趣的地区、经济体和投资组合的更广泛评估。 指数提供三种定制视角 (市值加权、等权重和尾部),使您能够从其他角度衡量风险。




压力测试方法

Aggregate Data

国际货币基金组织 (IMF) 联合开发的自下而上的违约分析模型 (BuDA) 能帮您对投资组合进行信用压力测试情景分析

BuDA从宏观经济冲击中解读出对单个公司违约概率的影响,然后将其汇总到任何目标经济体、行业或者您感兴趣的投资组合中

BuDA适应性强,它能接受自定义的宏观经济情景,以生成供您分析的违约概率。

联系我们

请通过邮箱nuscri@nus.edu.sg与我们联系,以获取可供研究人员、金融机构和和中小企业贷款机构使用的数据的更多相关信息。