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PD & AS Fundamentals and Extensions
Probability of Default (PD)
Actuarial Spread (AS)
Probability of Default implied Rating (PDiR2.0)
Early version:
PDiR (old)
System level analysis
Corporate Vulnerability Index (CVI)
CRI Systemically Important Financial Institution (CriSIFI)
Earlier version:
2018
Bottom-up Default Analysis (BuDA)
Earlier versions:
2022b
2022a
2019
2018
Default Correlations (DC)
Private/MSME Credit Analysis
TRACE: An Interpretable, High-Performance MSME Credit Risk Assessment Framework
For technical explanation of CRI's solutions
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