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CVI分析
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注释
- All values before 2022-04-29 (in grey area) are back-calculated using the most recent calibration results to this month (2022-04). All values after this date will be updated and supplemented to the series daily.
- We have modified 4 risk factors and calibration method in PD model since 2017-12-18. For more details please refer to Version 2017 Update 1 Addendum 5 and Version 2017 Update 1 Addendum 4.
- We have added two common covariates and modified calibration method in PD model since 2018-05-02. For more details please refer to Version 2017 Update 1 Addendum 9, Version 2017 Update 1 Addendum 10 and Version 2017 Update 1 Addendum 11.
CVI概况
企业脆弱性指数（CVI）衡量选定地区、经济体或利益组合的信用度。
它有三组指数，从不同角度衡量一个群体的风险程度。
三组指数
1
简单平均企业脆弱指数
等权重 CVI 是一组中各个 PD 的平均值。这个聚合衡量标准侧重于一组中处于风险中的公司数量。
2
市值平均企业脆弱指数
价值加权 CVI 将各个 PD 以其市值作为权重进行汇总。这一衡量标准考虑了每家公司的规模。
3
Tail CVI
尾部 CVI 是前 5 个百分位数组中的单个 PD。它也可以解释为第 10 个百分位尾部的条件中位数。它侧重于一组中最脆弱的公司的风险。
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